دوره 33، شماره 1 - ( بهار 1399 )                   دوره33 شماره 1 صفحات 133-170 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Jandaghi G, Saranj A, Rajaei R, Qhasemi A, Tehrani R. Evaluating Credit Risk Based on Combined Model of Neural Network of Pattern Recognition and Ants’ Colony Algorithm. JMDP. 2020; 33 (1) :133-170
URL: http://jmdp.ir/article-1-3688-fa.html
جندقی غلامرضا، سارنج علیرضا، رجائی رضا، قاسمی احمدرضا، تهرانی رضا. ارزیابی ریسک اعتباری با استفاده از مدل ترکیبی شبکه عصبی بازشناسی الگو و الگوریتم مورچگان. فصلنامه علمی - پژوهشی فرایند مدیریت و توسعه. 1399; 33 (1) :133-170

URL: http://jmdp.ir/article-1-3688-fa.html


1- استاد دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران
2- استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران ، alisaranj@ut.ac.ir
3- دانشجوی دکتری، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران
4- . استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران
5- hستاد گروه مدیریت مالی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
چکیده:   (633 مشاهده)
میزان قابل‌توجه زیان مالی بالقوه ناشی از بازپرداخت نکردن تعهدهای وام‌گیرندگان است، و توسعه و بهبود روش‌های اندازه‌گیری ریسک اعتباری برای کاهش زیان مالی ناشی از نکول وام‌گیرندگان به موضوعی اجتناب‏ ناپذیر در ادبیات مالی تبدیل شده است. هدف مدل‌های پیش‌بینی ورشکستگی، برآورد احتمال نکول شرکت یا شخص در یک دوره زمانی است. در پژوهش حاضر، از داده‌های شرکت‌های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس در سال‌های 1395-1370 استفاده می‏ شود و با نمونه‌ای از ۲۱۸ شرکت، الگوریتم کلونی مورچگان برای تعیین موثرترین عوامل ریسک اعتباری و روش شبکه عصبی بازشناسی الگو برای طبقه‌بندی و ارزیابی میزان دقت پیش‌بینی ورشکستگی استفاده می ‏شود. نسبت‌هایی شامل سود قبل از بهره و مالیات به فروش کل، کل حقوق صاحبان سهام به کل بدهی، نسبت جاری، نسبت وجه نقد، و نسبت حقوق صاحبان سهام به دارایی کل به عنوان موثرترین عوامل شناسایی می شوند. مدل نهایی قادر به پیش‌بینی وضعیت اعتباری شرکت‌ها، با دقت بالاتری نسبت به متوسط دقت مدل‌های متداول موجود با استفاده از داده‌های سال قبل، دو سال قبل، و سه سال قبل از سال هدف برآورد است. 
متن کامل [PDF 1092 kb]   (348 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1398/7/15 | پذیرش: 1399/1/21 | انتشار الکترونیک پیش از انتشار نهایی: 1399/7/20

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 All Rights Reserved | Quarterly Journal for Management and Development Process

Designed & Developed by : Yektaweb